Prowadzący przedmiot: dr Janusz Raganiewicz
Tezy przedmiotu:
Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny. Metody analizy ryzyka i dochodowości: akcji, obligacji i instrumentów pochodnych. Teoria portfela (model Markowitza). Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych. Portfele mieszane akcji, obligacji i instrumentów pochodnych. Uproszczenie procesu tworzenia portfela - modele wskaźnikowe. Modele równowagi rynku kapitałowego: CAPM, APT. Strategie zarządzania portfelem. Efektywność rynku kapitałowego. Analiza fundamentalna. Analiza techniczna. Zabezpieczanie wartości portfela inwestycyjnego za pomocą instrumentów pochodnych. Metody analizy efektywności portfela inwestycyjnego.
