Specjalność jest oferowana w ramach uzupełniających studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jej celem jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze, analityków i zarządzających ryzykiem zarówno w instytucjach finansowych (tj. banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe etc.), jak i w przedsiębiorstwach ze sfery realnej gospodarki (np. w koncernach międzynarodowych. Specjalność łączy wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rynków finansowych i alternatywnych, modelowania matematycznego oraz statystycznej i numerycznej analizy danych. Program specjalności jest odpowiedzią na obecne przeobrażenia zachodzące na rynkach finansowych implikujące konieczność stosowania zaawansowanych modeli matematycznych i ekonometrycznych oraz wykorzystywania specjalistycznych narzędzi informatycznych wspomagających procesy obliczeniowe. Program nauczania obejmuje procesy stochastyczne, zagadnienia optymalizacji, zagadnienia wyceny instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, metody numerycznej analizy danych finansowych, modelowania ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego, strategii inwestycyjnych oraz podstaw handlu algorytmicznego a także zagadnienia z zakresu analizy inwestycji na rynkach finansowych oraz alternatywnych oraz czynników behawioralnych mających wpływ na decyzje finansowe.
Program specjalności
W pierwszym semestrze programu specjalności Inżynieria Finansowa studenci zdobędą niezbędną wiedzę na temat procesów stochastycznych oraz metod i modeli obliczeniowych, a także praktyczne umiejętności w zakresie ich wykorzystania do analizy rzeczywistych danych finansowych. W drugim semestrze prezentowane są praktyczne zagadnienia z zakresu rynków finansowych i alternatywnych oraz czynników behawioralnych, determinujących zachowania rynków, z wykorzystaniem umiejętności ilościowej analizy danych finansowych. Studenci specjalności Inżynieria Finansowa, mający szczególne zainteresowania badawcze mogą je rozwijać w ramach współpracy z Kołem Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX, a także poprzez uczestnictwo w seminariach i spotkaniach organizowanych przez Katedrę Rynków Finansowych.
Proponowane przedmioty w ramach specjalności:
Semestr III:
Metody obliczeniowe w inżynierii finansowej
Procesy stochastyczne w inżynierii finansowej
Metody empiryczne w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Semestr IV:
Rynki finansowe i alternatywne
Finanse eksperymentalne
Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i alternatywnych oraz umiejętności samodzielnej zaawansowanej analizy ilościowej danych finansowych pomiaru, kontroli i zarządzania ryzykiem oraz wyceny złożonych instrumentów
finansowych i konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych. Studenci będą potrafili stosować dedykowane narzędzia informatyczne do analizy danych finansowych umożliwiające automatyzację prowadzące do uproszczenia i skrócenia czasu takiej analizy).
Perspektywy zawodowe
Absolwenci tej specjalności mają możliwość znalezienia zatrudnienia we wszystkich instytucjach działających na rynku finansowym, tj. banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, działy zarządzania ryzykiem firm konsultingowych, działy analiz ilościowych i wyceny instrumentów pochodnych, bankowość inwestycyjna, fundusze venture capital/private equity, fundusze hedge. Ponadto studenci mają możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach niefinansowych w działach finansowych, zarządzania ryzykiem oraz działach analiz rynkowych i ekonomicznych. Ponadto, umiejętności zdobyte w ramach studiów, mogą być przydatne w prowadzeniu własnej działalności inwestycyjnej na rynkach finansowych.
Opiekunem naukowym specjalności jest Prof. dr hab. Jan Czekaj
Ulotka specjalności -pobierz
