1. Wpływ zarządzania ryzykiem na wartość podmiotu gospodarczego.
2. Istota profilu ryzyka.
3. Wewnętrzne i zewnętrzne miary ryzyka finansowego.
4. Wykorzystanie swapów w celu redukcji kosztów finansowania.
5. Koncepcja Wartości Narażonej na Ryzyko (VaR).
6. Metody kalkulacji wartości narażonej na ryzyko (VaR).
7. Istota hedgingu.
8. Pojęcie ryzyka bazy.
9. Narzędzia wykorzystywane do zarządzania ryzykiem walutowym.
10. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego.
11. Istota ryzyka operacyjnego.
12. Ryzyko operacyjne w regulacjach Bazylejskiego Komitetu Nadzoru
Bankowego.
13. Koncepcja ubezpieczania ryzyka operacyjnego.
14. Charakterystyka podstawowych pozycji na rynku opcji.
15. Istota zmienności implikowanej.
16. Wady i zalety opcji azjatyckich.
17. Interpretacja wskaźników greckich dla opcji.
18. Strategie opcyjne oparte na spreadzie.
19. Istota i zastosowania giełdowych kontraktów futures.
20. Charakterystyka kontraktów Forward Rate Agreement (FRA).
21. Porównanie kontraktów terminowych typu forward i futures.
22. Istota i rodzaje transakcji swapowych.
23. Istota transakcji arbitrażowych.
24. Strategie sterowania ryzykiem rynkowym.
25. Istota ryzyka rynkowego.
26. Hybrydowe papiery wartościowe.
27. Główne grupy instrumentów pochodnych.
28. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego.
29. Istota kredytowych instrumentów pochodnych.
30. Podstawowe modele ryzyka kredytowego.
Literatura:
1. Ch. Smithson, C. Smith, D. Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
2. P. Best, Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
3. J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
4. J. Zając, Polski rynek walutowy w praktyce, K.E. Liber, Warszawa 2002.
5. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
6. P. Matkowski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
7. REUTERS, Wprowadzenie do instrumentów pochodnych, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
